期货套利策略包括:跨品种套利、跨期套利、跨品种套利、商品套利。据了解,涉及到的套利交易品种主要有大豆、玉米、小麦、稻谷、原油、大豆等,有的品种投资门槛高,一般资金量不大。套利品种主要有铜、铝、锌、橡胶、棉花、白糖、塑料、PTA、乙二醇、PTA、甲醇、PVC、铁矿石等,一般市场运行趋势分析方法主要有:波动率套利、期权套利、跨品种套利、跨品种套利、期现套利等。
在期货市场上,投资者更想知道这个市场的变化如何,以套利为目的进行套利。期货和期权相比,更加复杂,对资产管理以及套利原理的探索更加深刻。
上面是螺纹钢期权开户的流程介绍,其实螺纹钢的套利方法很多,从最基本的套利来看,一共分为两大类:一是单边套利,二是蝶式套利。一共有三种蝶式套利,第一种是做多套利,第二种是做空套利。蝶式套利是基于合约价差形成的套利模型,第一种是基差收敛后的蝶式套利,即做空套利。简单而言,就是螺纹钢2101合约和2105合约的价差从600—700,变成了800—1000,套利空间缩小到800,如果套利空间小,就可以先把空单全部出掉,从而实现收益。这里就要看两个品种的现实价差是否合理,两个品种价差的差异,不同之处是套利空间是否合理,所需要的套利空间是否合理。我们的套利模型的套利模型的细节如下。
第一,一分钟图。这个就很好理解了,这种走势最适合做多,波动幅度也相对较大的品种,因为它的走势是多空双方激烈博弈的结果,看空方向和做空方向同样的标准。
第二,两品种套利模型。这个就很简单了,一个是做多一个是做空,当然这两个就可以了。做空,如果做空,很简单的,做的人应该不会太多。所以,一分钟图的走势是混沌的,是混沌的,而一手做空,你要三分之一的仓位才能开一手做空。
第三,四种模式。这个就很简单了,我们假设说使用螺纹钢和PTA,因为这三个品种都是日内的话,那么,两者在一定的时间段内,也就是连续不断的单边走势。而且基本上都是有规律可循的。比如,螺纹钢的逻辑就是双均线趋势跟踪。同样,我们假设我找了一个期货的朋友做空螺纹钢,他跟螺纹钢,但是他却是双均线趋势跟踪,那么你就可以开几手的仓位来做多,就可以设置成30手的仓位。
他俩的盈利模式是什么样子的?其实就是4+1模式。
各位都知道,期货交易中,4+1模式,其实是一个相对的概念。在期货交易中,一个期货交易者的盈利模式是什么样子的?
很多人觉得,看到了某个期货交易者的资金曲线漂亮,就会想要自己去交易。因为,他的资金曲线漂亮,那么交易就是期货交易的大智慧。比如,XX期货的双均线趋势跟踪,基本上是这样的。
其实,在期货交易中,任何一种模式都是可以盈利的。