套保交易(RM1.5黄金套利)是指现货交易在现货交易市场内以期货价格为行价的期权合约。交易市场以现货仓单为交易标的物的交易方式,又称为现货仓单交易。参与模式为由交易双方直接签定合同,在约定的期限内通过挂牌方式进行现货买卖。
套期保值是指在现货市场买进或卖出某种期货合约的同时,在期货市场上卖出或买进相关的期货合约,以期在未来(期)或未来(季)之前的某一标的物的期货合约来补偿或抵消现货市场价格变动所带来的实际价格风险。
套利的类型有两种:一是跨期套利,又称跨品种套利、跨品种套利,是指在两种不同市场、不同品种的期货合约之间进行套利,即同时买入或卖出与现货市场相关的期货品种期货合约,以期在未来(期)或交割日(商品或交割月份)之前通过期货市场买入或卖出相关的期货合约来补偿或锁定这些交易行为。跨品种套利是指利用两种不同市场、两种不同品种之间的期货合约之间的价格差异进行套利,即同时买入或卖出与现货市场相关的期货合约,以期在未来(期)或交割月份之间买进相关的期货合约来抵消现货市场价格变动所带来的实际价格风险。跨品种套利是指利用同一商品另一当事人之间的期货合约价格差异扣划价差,在相关合约上进行套利操作,以获利为目的的一种交易方式。
套利的基本思路
(1)跨期套利:利用同一商品期货合约或某一特定时间之间的期货价格差异扣取交易费用,以收益为目的的套利交易。
(2)跨品种套利:利用同一商品期货合约或某一特定时间之间的期货价格差异扣取交易费用,以收益为目的的套利交易。
(3)跨品种套利:利用同一商品期货合约或某一特定时间之间的期货价格差异扣取交易费用,以收益为目的的套利交易。
3次套利:利用同一商品期货合约或某一特定时间之间的期货价格差异扣取交易费用,以收益为目的的套利交易。
(4)跨品种套利:利用同一商品期货合约或某一特定时间之间的期货价格差异扣取交易费用,以收益为目的的套利交易。
投资组合套利:利用“两两到一”的经济周期进行套利。
简单说,这个在中国的商品期货交易中是比较常见的,那么这个有什么意义呢?比如说在上海证券交易所的有色金属板块是有色期货品种的早期做法,那么你在上面看到的工业金属是有色期货品种的前做法。你可以看到上面的铜和铝的期货都是在伦敦上市的有色金属板块。期货做的也是t+0交易规则,当天开的仓的订单可以继续持有,当天就可以平仓了结,隔日平仓,只收取费率。这也是期货交易的魅力所在。
套利交易的过程中,有很多情况是并存的,套利交易者应该注意的是一些不必要的事情,不要逆势加仓,不要逆势加仓,当然每次加仓都需要相应的保证金。有些时候交易方向相反了,对了可能是亏损的单子,又会减仓。
这也是套利交易中所有事项都必须要考虑的问题。比如可以考虑买入或卖出期货合约,或买入实物,在原先买入或卖出的合同中,把之前卖出的合约转为实际的保证金,这样做的好处就是可以赚取价差。